FDAX Strategie

Ich habe hier eine FDAX Strategie vorgestellt mit echt richtig guten Backtest Ergebnissen.

Zum System: Es wurden nur GAP Tage gehandelt Also Eröffnung <>50 Punkte zum Schlusskurs und dann in Richtung Volumenprofil also wenn Eröffnung unterhalb VAL Short, oberhalb VAH Long.

Wie ging es mit dem System nun weiter?

Die Anwort: Nicht besonders gut 🙁

Der Profitfaktor ist futsch, besonders hart ist der Drawdown der sich mal eben verdreifacht hat.

Am Anfang funktioniert das System noch einigermaßen, aber ab Ende Dezember ist dann Ende.
Klassischer Fall von “Curve Fitting”, nur wie schützt man sich davor?

Donchian System FDAX Part 2

Die Erweiterung filtert nochmal einige VP Ansätze raus.

  • Long wird nur noch im Volume Profile Range (innerhalb VA) und Momentum Long (Long Gap) getradet.
  • Shorts werden nur im VP Short Kontext gehandelt (Eröffnung unter VAL)
  • Short GAPs >50 Punkte werden ignoriert
  • Nachthandel zählt mir

Pros: Zu Part 1 können wir uns dadurch gute 1600 Trades sparen. Der Drawdown bleibt gleich, der Profitfaktor kommt immerhin auf 1.3

Con: Erholungszeit von 776 Tagen ist immer noch übel.

Donchian System im FDAX

Habe ein einfaches Donchian System (20/13) mit dem Volume Profile Ansatz kombiniert.

Beispiel Trade:

  • Periode 20 zum Einstieg
  • Periode 13 zum Ausstieg
  • Alternativ: Trade wird zum Handelsende beendet

Pros:

  • Einfaches System seit 2014 profitabel

Cons:

  • 2010 -2014 (4 Jahre!) nichts eingebracht
  • Niedriger Profitfaktor
  • Zu hoher Drawdown

COT & Volume Profile Strategie

Die Strategie handelt nach COT Daten. Einstiege mittels Volume Profile Ansatz.

Leider funktioniert der Ansatz nur im ZS und ZC. Gold, Rohöl, etc. lieferten keine guten Ergebnisse

Im ZS (Sojabohnen)

Pros:

  • Super niedriges Drawdown.
  • Super Profit Faktor.
  • 72% Trefferquote

Cons:

  • Niedrige Tradingfrequenz
  • schwierig hier was abzuleiten

Die Shorttrades würden natürlich wegfallen, im Aufwärtstrend.

Ebenfalls sehr gute Ergebnisse in ZC(Mais)