Zwischenbilanz

So, Schlussgong! Das war der dritte Monat mit Plus in Folge. Ich hab ja keine Kollegen, also klopfe ich mir mal selber auf die Schulter! Ich bin zwar erst auf Betriebskosten Niveau aber was im kleinen funktioniert, kann auch im Großen funktionieren. Das war super Michael! Während andere ihr Konto an die Wand gefahren haben gab es bei mir nicht viel besonderes. Natürlich – die Volatilität war schon beeindruckend, die Spreads vor allem im kleinen FDAX hundsmiserabel teilweise – hier musste ich auf CFDs ausweichen. Aber abgesehen davon, war nicht viel los. Business as usual. Und genau so soll es sein. Keine Action und Nervenkitzel – einfach nur Geld verdienen & Rechner aus! So kann es weiter gehen. Im Hintergrund wartet natürlich noch ein riesiger Berg an Arbeit auf mich, der manchmal schon ziemlich bedrückend sein kann. Aber von nix kommt nix – das weiß auch der deutsche Volksmund und gut Ding will bekanntlich Weile haben. Wir werden sehen was ich alles brauchbares oder unbrauchbares zu Tage fördere.

Monatsultimo Strategie Part 3

So, weiter gehts mit dem Einstieg und Ausstieg. Können wir hier noch was rausholen? Bei den Parametern stehen die ersten zwei Zahlen für den Einstieg und Ausstiegstag (Natürlich immer verschoben bei Wochenende oder Feiertag)

Rein Profit technisch ist der 23te als Entry besser, allerdings steigt auch der Drawdown. Am besten gefällt mir die Variante 26ter – 4ter, weil das positive Auswirkung auf den Drawdown mit nur noch 5655,48$ hat. Fraglich ist natürlich ob wir damit “arbeiten” können, der Unterschied kann an einem einzelnen Trade liegen und ist damit natürlich nicht wirklich signifikant. Ich denke am besten wählt man den Exit individuell nach Trendsituation einen Tag vorher oder nachher.

Den Ausstieg genauer beleuchtet

zeigt, dass der 8te des Monats zwar insgesamt mehr bringt aber wenn wir schon am 23ten rein und erst am 8ten rausgehen erhöht sich auch die Zeit die wir im Markt sind ordentlich. Dies führt auch zu einer Erhöhung des Drawdowns. Der 4te oder 5te ist fast genauso gut und daher zu bevorzugen.

Die Ergebnisse sind immer mit der Variante ohne Stop. Wird ein fixer 80 Punkte Stop verwendet bleibt der 26te – 5te am besten, deshalb werde ich das auch so handeln.

Zu guter letzt noch der Vergleich mit dem DOW und NASDAQ. Die Auswertungen sind ohne Stop mit dem Januar + Juli Filter.

YM
NQ

Dow ist der schwächste von den drei, hat allerdings die höchste Trefferserie mit 7 zu 3. Auch der Drawdown ist am größten.

ES

NQ

Der NQ ist etwas besser als der ES aber nicht um viel. Was mir gefällt ist, dass der Drawdown sowie der größte Verlusttrade im NQ etwas niedriger ausfällt. Fraglich ist allerdings ob sich dieser Trend in Zukunft fortsetzt. Da der S&P 500 breiter gestreut ist, denke ich das auf diesen auch mehr Sparpläne laufen als auf den NASDAQ. Ich weiß noch nicht auf welchen ich die Strategie anwende, aber beide haben Ihre Vorteile.

Was haben wir jetzt erreicht?

  • Nachgewiesen das die Strategie profitabel ist bei akzeptablem Drawdown und Maxloss.
  • Das der Entry und Exit Zeitraum stimmt sowie die Monatsfilter auf Januar und Juli.
  • Bei den Montasfiltern kann der April und Mai noch ggf. dazu genommen werden. Diese waren in etwa so schwach wie der Januar.
  • Ein fixer Stop von 80 Punkten im S&P 500 kostet zwar unterm Strich Geld, schafft aber Sicherheit wenn es außergewöhnlich stark nach unten geht (und man kann ja nie wissen, an der Börse kann alles passieren, sogar das was man erwartet….;))

Good trades!

08.11.2019, Fr FDAX M1

Korrekturhandel

Nach sechs abgeschlossenen Bewegungen ist ein Korrekturhandel durchaus legitim.

Ergebnis: 1x -0,5R, 1x 1,5R

Verbesserung: Ersten short weglassen und nur den POC Trade machen. Falls dieser ausgestoppt wird kann dann noch ein 1-2-3 probiert werden 🙂

Erholsames Wochenende!

Öltrades am Tagesende

Inspiriert vom Strategie Check vom Herrn Breuer habe ich mir die “Öltrades am Tagesende” Strategie angeschaut und gleich mal nachprogrammiert und mir die letzten 2 Jahre angeschaut. Bei den Ergebnissen hatten wir noch Luft nach oben und so habe ich einige Anpassungen vorgenommen und den Intraday-Seasonal-Ansatz mit der Markttechnik kombiniert 🙂

  1. Keine Trades am Do (im Normalfall bin ich hier 100% im FDAX engagiert)
  2. Keine Shorts am Fr (Rohstoffe am Wochenende)
  3. Statt der ATR wird eine Trendlogik verwendet (EMA Schnitt 30 / 60)
  4. Einstiege erfolgen zwischen 17:00 Uhr und 19:45 Uhr mittels der klassischen M10 Kerzenlogik (Umkehrkerzen, Engulfings, etc.)
  5. Stop entsprechend der Kerzenlogik maximal 30$-Cents
  6. Da die Shorts immer noch großen Anteil am maximalen Drawdown hatten, habe ich noch eine Tages-EMA 200 hinzugenommen, also Shorttrades werden grundsätzlich nur eingegangen, wenn der aktuelle Schlusskurs unterhalb der Tages-EMA 200 liegt.
  7. Take Profit von 1 : 4
  8. Keine Veränderung des SL, Position wird um 22:50 automatisch geschlossen falls der TP oder SL nicht erreicht wurde
Beispieltrade
Backtest

Zu den Ergebnissen lässt sich folgendes sagen:

Die Shorttrades haben aufgrund der geringen Anzahl (35!) keinerlei Aussagekraft. Es wird sich erst in Zukunft zeigen, ob die Shorttrades generell sinnvoll sind

Die Longtrades scheinen sehr gut zu funktionieren, insbesondere Montag und Mittwoch stechen klar hervor. Das der Mittwoch so stark ist, könnte an den Crude Oil Lagerbeständen liegen, die jeden Mittwoch veröffentlicht werden. Die Kombination Mo + Mi passt perfekt zu meinen DAX Strategien die normalerweise Di, Do, Fr laufen.

Mo + Mi stechen klar hervor
“Lockere” Equity Kurve

Die Equity Kurve sieht sehr sauber aus, mit niedrigen Drawdownphasen allerdings sind diese zeitlich sehr ausgeprägt. Die Max. Erholungszeit beträgt 120 Tage.

Das System geht live zum 01.09.2019

FDAX M10 Trendfolgestrategie

Heute stelle ich die M10 Strategie vor. Das ist der zweite Part um die manuelle M5 Strategie, welche ich hier ausführlich beschrieben habe, automatisiert umzusetzen.

Wie kann man jetzt den klassischen Trendhandel nach Markttechnik also die 1-2-3 handeln? Eine Möglichkeit wäre der Zig-Zag-Indikator. Mit diesem hatte ich allerdings so meine Probleme und habe mich dann lieber für den Bewegungshandel, also den “synthetischen” Trendhandel entschieden. Zum Einstieg nutze ich im M10

  • Umkehrkerzen
  • Umkehren auf 2 Kerzen (eine rote Kerze folgt auf eine etwa gleich große grüne Kerze)
  • Bullish/Bearish Engulfings aus der klassischen Candlestick Lehre
  • Mindestgrößen für Docht, Kerzen und Co. reduzieren die Signalanzahl

Zum stoppen nutze ich den klassischen Bewegungshandel unter Berücksichtigung der Außen/Innenstäbe (siehe das große Buch der Markttechnik Bewegungshandel).

Wichtig bei dieser Strategie ist das manuelle Bestimmen der GWL sprich des Stundencharts und eine Mindestkorrektur für den Handel der Signale. Damit werden nämlich viele “schlechte” Signale gefiltert, eigentlich ist nicht das Signal an sich schlecht, sondern nur die Verortung innerhalb des übergeordneten Trends (H1). Es macht zum Beispiel keinen Sinn mehr nach einer 150 Punkte Bewegung noch auf diese aufzuspringen, also am potenziellen oder sehr wahrscheinlichen Ende der Bewegung 🙂

Beispiel: Intakter Aufwärtstrend, vor der dritten Bewegung

Tradeumsetzung: 1x Inital Loss, 1x Take Profit von 1 :4 erreicht