
Ich konnte den profit Faktor nochmal deutlich verbessern indem wir uns nun ca. 60 Trades sparen. Bin auf die Liveergebnisse gespannt.
…oder aus dem Kaffeesatz lesen!
Die Arbeit hat sich gelohnt. Da ich aufgrund des Gesetzes zur Verlustverrechenbarkeit mir erstmal wieder einen “richtigen” Job gesucht habe, muss mein diskretionärer Handel so gut es geht automatisiert werden. Raus gekommen in einer ersten Version ist das hier:
Bin schon sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Auch die manuelle Prüfung von fast jedem einzelnen Tag im Chart hat nachvollziehbare und gute Trades ergeben. Bin mal gespannt wieder der Livehandel laufen wird. Der Backtest wurde auf den großen FDAX angewendet, gehandelt wird die Strategie im Mini-FDAX.
So, heute untersuchen wir ob das klassische Range Trading profitabel ist, wie hoch, etc.
Parameter und Bedingungen:
Wie sieht die Wochentagsverteilung aus?
Als Trendfilter habe ich eine SMA 18 auf dem Tageschart und eine SMA 50 auf dem Stundenchart probiert mit katastrophalen Ergebnissen. Das passt aber grundsätzlich ins Bild, da wir ja ein System für Seitwärtsphasen und nicht für Trendphasen haben wollen.
Jetzt war meine Vermutung das der FGBL für Rangetrading besser geeignet sein sollte
Der Handel zwischen 08:00 – 09:00 Uhr muss zu 95% in der VA des Vortages stattfinden. Damit werden natürlich viel mehr Trades gefiltert als mit der “puren” Eröffnung. Auffällig ist, dass im FGBL Longs deutlich besser funktionieren und im DAX sind es wiederum die Shorts. Außerdem habe ich im FGBL einen festen 30 Ticks Gewinn verwendet und ziehe auf Einstand + 5 Ticks nach, wenn der Markt schon 25 Ticks in die Traderichtung gelaufen ist. Dadurch verbessert sich das Drawdown und Trefferquote nochmal
Part 1 gibts hier
So, nun schauen wir uns die Monate etwas genauer an.
Juli ist der schwächste Monat wenig überraschend. Allerdings ist April und Mai fast genauso schlecht wie Januar. Die könnte man ebenfalls filtern aber wie hat sich das die letzten Jahre entwickelt? Sind die Ergebnisse stabil über die Jahre?
Jetzt probieren wir Stops aus, schließlich schläft es sich damit einfach besser. Die Theorie ist natürlich klar, je enger unser Stop desto schlechter werden die Ergebnisse sein.
Auch hier können wir die Theorie bestätigen ein Stop unter 50 Punkten macht keinen Sinn, zu eng da wir ja doch einige Tage im Markt sind. Interessant ist das ein 80 Punkte Stop fast den gleichen Net Profit erzielt als ein 130 Punkte Stop. Da lässt sich einiges sparen, die Auswertung hat sich gelohnt.
Jetzt müssen wir noch berücksichtigen das ein fester Stopp loss bei solchen Systemen nicht die beste Wahl ist. In 10 Jahren wird ein 80 Punkte Stop zu klein sein (wenn sich der S&P bis dahin verdoppelt oder verdreifacht hat). 2010 stand der S&P zwischen 1000 und 1200 also waren 80 Punkte Stop fast 5 – 7% während er heute nur noch 2,8% beträgt. Die Antwort liegt auf der Hand: ein prozentualer Stop muss her.
Die Ergebnisse sind ähnlich, beste Variante war die größte mit 3% Stop. Mir gefällt aber der 80 Punkte Stop besser 🙂
Ich hatte mal Lust die Monatsultimo Strategie aus dem Buch “Das große Buch des Tradens” von Orkan Kuyas nachzuprogrammieren. Gehört hat ja sicher jeder schon mal davon aber wer nutzt es konkret? Sicher wieder nur 10% (die, die auch ansonsten profitabel traden)
So, die Parameter überspringe ich mal an der Stelle, sind ja im Buch nachzulesen 😉
Hier mal die “rohen Ergebnisse” ohne den Filter auf Januar und Juli
Sieht doch schon recht ordentlich aus. Jetzt mit dem angesprochenem Filter (Januar und Juli werden keine Trades getätigt)
Heftige Verbesserung von eigentlich allem. Also der Filter macht auf jeden Fall sinn.
Als nächstes probiere ich folgendes aus:
Ich habe immer noch “Respekt” davor den Markt in Richtung eines Gaps zu kaufen/verkaufen. Natürlich wäre es schon allein deshalb richtig, da ja viele meinen Gaps müssen IMMER GESCHLOSSEN werden. Pustekuchen. Naja bei den letzten zwei Gaps hätte man(n) fast 1000 € Gewinn abstauben können, da habe ich mir gedacht ich will das jetzt genau wissen, was kommt dabei rum wenn man das ganze beständig (um nicht zu sagen systematisch 😉 handelt:
Parameter:
Natürlich sind die Ergebnisse noch nicht wirklich bahnbrechend. Die lange Stagnationsphase von 2017 – 2018 ist knackig und mit den Longs bin ich auch noch nicht zufrieden. Aber die Strategie hat auf jeden Fall Potenzial 🙂
Als nächstes kommt
Heute ist die M10 Vollautomatik fertig geworden. Die Strategie entspricht dabei 1:1 dem M10 DAX Handel, nur das die Parameter (Kerzengröße, etc.) natürlich an den NASDAQ angepasst wurden. Außerdem findet der Handel nur Mo, Mi und Fr statt um das Konto nicht überzustrapazieren da Di & Do meistens der DAX gehandelt wird.
Die Ergebnisse sind vielversprechend:
Vorteile:
Nachteile:
Vor einigen Tagen habe ich die Friday Gold Rush Strategie nachgebaut wie hier zu lesen war. Im Anschluss habe ich mir die Öltrades zum Tagesende angeschaut und mit Elementen aus der Markttechnik (z.b. Umkehrkerzen) kombiniert und war von den Ergebnissen sehr angetan. Warum also nicht auch den fundamentalen Friday Gold Rush Ansatz mit der Markttechnik kombinieren?
Gesagt getan, die Parameter wurden wie folgt geändert:
Was passierte nun mit den Ergebnissen des Backtests?
Der Gesamtprofit konnte bei nur marginal mehr Trades mehr als verdoppelt werden! Noch schöner ist allerdings, dass sich das Drawdown nur um etwa 500 $ erhöht hat.
Die Stagnationsphase ist leider recht lange, aber da das Drawdown nicht besonders hoch ist, sehe ich keinen Grund warum man damit nicht klar kommen sollte :). Außerdem war diese auch schon beim klassischen Gold-Rush recht ausgedehnt
Die Strategie geht live zum 09.08.2019
Heute ist die H1 Strategie fertig geworden. Sie stellt das erste semi-automatische System dar, mit welchem ich den manuellen M5 Handel, unter Strategie beschrieben, ersetzen werde.
Ziel ist das einfangen der H1 Trendbewegung
Beispieltrade(s):
Für den Backtest habe ich für die Trenderkennung einen einfachen Schnitt von EMA20 und EMA50 verwendet. Im Livehandel werde ich die Richtung über einen Parameter jeden Tag selbst angeben.
Signale die zum Einstieg genutzt werden:
Zu Börsenende wird eine ggf. offene Position automatisch geschlossen
Es wird ein Hardcore-TP von 1:6 verwendet. Hierbei geht es nicht um das tatsächliche Erreichen sondern viel mehr darum so lange wie möglich im Trade zu bleiben.
Hier die vielversprechenden Ergebnisse. Einziger Knackpunkt: Der recht kurze rückwärtige Zeitraum für den Backtest. Das System geht live am 01.09.2019
Ich habe mir die Strategie von Andrê Stagge angeschaut und nachprogrammiert und bin zu ähnlich guten Ergebnissen im Backtest gekommen, leider habe ich aktuell nur historische Kurse für die letzten 2 Jahre. Einen ausführlicheren Test hat Holger Breuer in seinem Strategie-Check durchgeführt, sehr zu empfehlen!
Natürlich hat die Strategie nichts mit der Markttechnik zu tun, aber genau deshalb gefällt sie mir so gut. Eine sehr gute Möglichkeit zur Difersifikation, da meine anderen Strategien alle auf Basis der Markttechnik laufen.
Die Strategie wird nun im MGC Mini-Future live gehandelt.
Die Parameter habe ich ein klein wenig angepasst: