Volume-Profile Range Trading

So, heute untersuchen wir ob das klassische Range Trading profitabel ist, wie hoch, etc.

Parameter und Bedingungen:

  • Eröffnung um 09:00 Uhr innerhalb der VA des Vortages
  • Short an der VAH des Vortages
  • Long an der VAL des Vortages
  • Stop: 30 Punkte
  • Gewinnziel: Andere Seite der Vortages-VA
  • Tradingbeginn: Ab 09:00 Uhr
  • Tradingende: 11:30 Uhr (bestehende Position bleibt bis zum Ende des Tages offen)
  • VA Prozent: 60% (08-09 Uhr Handel muss innerhalb Vortages VA sein)
Saubere Equity Kurve, leider ist der Drawdown zum Schluss recht stark, der versaut alles

Wie sieht die Wochentagsverteilung aus?

Mi lohnt sich nicht. Damit können wir uns 82 Trades sparen

Als Trendfilter habe ich eine SMA 18 auf dem Tageschart und eine SMA 50 auf dem Stundenchart probiert mit katastrophalen Ergebnissen. Das passt aber grundsätzlich ins Bild, da wir ja ein System für Seitwärtsphasen und nicht für Trendphasen haben wollen.

Jetzt war meine Vermutung das der FGBL für Rangetrading besser geeignet sein sollte

Der Handel zwischen 08:00 – 09:00 Uhr muss zu 95% in der VA des Vortages stattfinden. Damit werden natürlich viel mehr Trades gefiltert als mit der “puren” Eröffnung. Auffällig ist, dass im FGBL Longs deutlich besser funktionieren und im DAX sind es wiederum die Shorts. Außerdem habe ich im FGBL einen festen 30 Ticks Gewinn verwendet und ziehe auf Einstand + 5 Ticks nach, wenn der Markt schon 25 Ticks in die Traderichtung gelaufen ist. Dadurch verbessert sich das Drawdown und Trefferquote nochmal

Monatsultimo Strategie Part 2

Part 1 gibts hier

So, nun schauen wir uns die Monate etwas genauer an.

Juli ist der schwächste Monat wenig überraschend. Allerdings ist April und Mai fast genauso schlecht wie Januar. Die könnte man ebenfalls filtern aber wie hat sich das die letzten Jahre entwickelt? Sind die Ergebnisse stabil über die Jahre?

  • Konstant schwach ist Januar, April und Juli
  • Konstant positiv war Juni, August und das letzte Quartal Oktober – Dezember
  • Februar und Mai waren recht durchwachsen
  • Die Theorie des “Window Dressings” (steigende Kurse zum Quartalsende) lässt sich bis auf September bestätigen.

Jetzt probieren wir Stops aus, schließlich schläft es sich damit einfach besser. Die Theorie ist natürlich klar, je enger unser Stop desto schlechter werden die Ergebnisse sein.

Auch hier können wir die Theorie bestätigen ein Stop unter 50 Punkten macht keinen Sinn, zu eng da wir ja doch einige Tage im Markt sind. Interessant ist das ein 80 Punkte Stop fast den gleichen Net Profit erzielt als ein 130 Punkte Stop. Da lässt sich einiges sparen, die Auswertung hat sich gelohnt.

Jetzt müssen wir noch berücksichtigen das ein fester Stopp loss bei solchen Systemen nicht die beste Wahl ist. In 10 Jahren wird ein 80 Punkte Stop zu klein sein (wenn sich der S&P bis dahin verdoppelt oder verdreifacht hat). 2010 stand der S&P zwischen 1000 und 1200 also waren 80 Punkte Stop fast 5 – 7% während er heute nur noch 2,8% beträgt. Die Antwort liegt auf der Hand: ein prozentualer Stop muss her.

Die Ergebnisse sind ähnlich, beste Variante war die größte mit 3% Stop. Mir gefällt aber der 80 Punkte Stop besser 🙂

Monatsultimo Strategie

Ich hatte mal Lust die Monatsultimo Strategie aus dem Buch “Das große Buch des Tradens” von Orkan Kuyas nachzuprogrammieren. Gehört hat ja sicher jeder schon mal davon aber wer nutzt es konkret? Sicher wieder nur 10% (die, die auch ansonsten profitabel traden)

So, die Parameter überspringe ich mal an der Stelle, sind ja im Buch nachzulesen 😉

Hier mal die “rohen Ergebnisse” ohne den Filter auf Januar und Juli

Sieht doch schon recht ordentlich aus. Jetzt mit dem angesprochenem Filter (Januar und Juli werden keine Trades getätigt)

Heftige Verbesserung von eigentlich allem. Also der Filter macht auf jeden Fall sinn.

Als nächstes probiere ich folgendes aus:

  • Stops (fixe und prozentuale)
  • Einstiegstag nach hinten oder vorne legen
  • Ausstiegstag nach hinten oder vorne legen
  • Vergleich der Performance im NASDAQ und DOW (diese sollten schlechter abschneiden was ich mir beim NQ noch nicht so ganz vorstellen kann)

Gap Trader 0.4

Ich habe immer noch “Respekt” davor den Markt in Richtung eines Gaps zu kaufen/verkaufen. Natürlich wäre es schon allein deshalb richtig, da ja viele meinen Gaps müssen IMMER GESCHLOSSEN werden. Pustekuchen. Naja bei den letzten zwei Gaps hätte man(n) fast 1000 € Gewinn abstauben können, da habe ich mir gedacht ich will das jetzt genau wissen, was kommt dabei rum wenn man das ganze beständig (um nicht zu sagen systematisch 😉 handelt:

Parameter:

  • Bei einem Gap > 50 Punkten im FDAX wird eine Position in Richtung des GAPs eingegangen
  • Der Einstieg erfolgt nach einem klassischen 1-2-3 auf dem 1-Minuten Chart.
  • Stop ist maximal 30 Punkte
  • TP ist fest auf 4 gestellt also 120 Punkte
Die “groben” Ergebnisse sind schon beeindruckend
Leider ein ganzes Jahr Netto 0,00€!

Natürlich sind die Ergebnisse noch nicht wirklich bahnbrechend. Die lange Stagnationsphase von 2017 – 2018 ist knackig und mit den Longs bin ich auch noch nicht zufrieden. Aber die Strategie hat auf jeden Fall Potenzial 🙂

Als nächstes kommt

  • ein Trendfilter zum Einsatz
  • Ein daynamischer TP je nach Trendphase

NQ M10 Vollautomatik

Heute ist die M10 Vollautomatik fertig geworden. Die Strategie entspricht dabei 1:1 dem M10 DAX Handel, nur das die Parameter (Kerzengröße, etc.) natürlich an den NASDAQ angepasst wurden. Außerdem findet der Handel nur Mo, Mi und Fr statt um das Konto nicht überzustrapazieren da Di & Do meistens der DAX gehandelt wird.

Die Ergebnisse sind vielversprechend:

Hoher Profitfaktor und hohe Trefferquote stechen klar hervor
Zeitlich sehr ausgeprägte Drawdownphase, der geringen Tradingfrequenz geschuldet

Vorteile:

  • 100% automatisiert, daher kein negativer Einfluss durch Emotionen
  • Gute Ergänzung zu schwachen Handelstagen in meinen Primärmärkten (DAX)
  • Nierdriger Drawdown

Nachteile:

  • Funktioniert nur im Aufwärtstrend (Keine Shorts)
  • Zeitlich lange Drawdownphase
  • Fixe Trenddefinition durch gleitenden Durchschnitt (Änderung der Marktdynamik kann nicht Rechnung getragen werden, Ein Austausch der EMA Logik durch den Swing Indikator ist geplant)

Friday Gold Rush mit Umkehrkerzen

Vor einigen Tagen habe ich die Friday Gold Rush Strategie nachgebaut wie hier zu lesen war. Im Anschluss habe ich mir die Öltrades zum Tagesende angeschaut und mit Elementen aus der Markttechnik (z.b. Umkehrkerzen) kombiniert und war von den Ergebnissen sehr angetan. Warum also nicht auch den fundamentalen Friday Gold Rush Ansatz mit der Markttechnik kombinieren?

Gesagt getan, die Parameter wurden wie folgt geändert:

  • Entry: Donnerstag von 14 – 20 Uhr oder falls es keine Signale gibt Freitags 14 – 20 Uhr
  • Fester TP mit einem Take Profit Faktor von 1 : 5
  • Fester SL von 4$ pro Feinunze
  • Keine Trades mehr wenn TP erreicht
  • Trades vom Donnerstag werden bis Freitag Abend 22:40 gehalten (Also Overnight)
  • Als Einstiegssignale werden Umkehrkerzen und Engulfings aus dem Stundenchart verwendet.

Was passierte nun mit den Ergebnissen des Backtests?

Neuer Backtest

Der Gesamtprofit konnte bei nur marginal mehr Trades mehr als verdoppelt werden! Noch schöner ist allerdings, dass sich das Drawdown nur um etwa 500 $ erhöht hat.

Equity Kurve

Die Stagnationsphase ist leider recht lange, aber da das Drawdown nicht besonders hoch ist, sehe ich keinen Grund warum man damit nicht klar kommen sollte :). Außerdem war diese auch schon beim klassischen Gold-Rush recht ausgedehnt

Die Strategie geht live zum 09.08.2019

FDAX H1 Trendfolgestrategie

Heute ist die H1 Strategie fertig geworden. Sie stellt das erste semi-automatische System dar, mit welchem ich den manuellen M5 Handel, unter Strategie beschrieben, ersetzen werde.

Ziel ist das einfangen der H1 Trendbewegung

Beispieltrade(s):

Für den Backtest habe ich für die Trenderkennung einen einfachen Schnitt von EMA20 und EMA50 verwendet. Im Livehandel werde ich die Richtung über einen Parameter jeden Tag selbst angeben.

Signale die zum Einstieg genutzt werden:

  • klassische Umkehrkerzen (mit Kulanz)
  • Umkehr auf 2 Kerzen (auf eine grüne Kerze folgt eine etwa gleich große rote) Im H2 Chart würde man hier wieder eine “klassische” Umkehrkerze sehen (und handeln)
  • Bullish/Bearish Engulfing
  • Mindestkerzengrößen und Dochtgrößen um das Signalaufkommen zu reduzieren und nur aussagekräftige Signale zu handeln

Zu Börsenende wird eine ggf. offene Position automatisch geschlossen

Es wird ein Hardcore-TP von 1:6 verwendet. Hierbei geht es nicht um das tatsächliche Erreichen sondern viel mehr darum so lange wie möglich im Trade zu bleiben.

Hier die vielversprechenden Ergebnisse. Einziger Knackpunkt: Der recht kurze rückwärtige Zeitraum für den Backtest. Das System geht live am 01.09.2019

Friday Gold Rush Strategie

Ich habe mir die Strategie von Andrê Stagge angeschaut und nachprogrammiert und bin zu ähnlich guten Ergebnissen im Backtest gekommen, leider habe ich aktuell nur historische Kurse für die letzten 2 Jahre. Einen ausführlicheren Test hat Holger Breuer in seinem Strategie-Check durchgeführt, sehr zu empfehlen!

Natürlich hat die Strategie nichts mit der Markttechnik zu tun, aber genau deshalb gefällt sie mir so gut. Eine sehr gute Möglichkeit zur Difersifikation, da meine anderen Strategien alle auf Basis der Markttechnik laufen.

Backtest der Strategie im GC Future

Die Strategie wird nun im MGC Mini-Future live gehandelt.

Die Parameter habe ich ein klein wenig angepasst:

  • Entry: 16:00 Uhr
  • Exit : 22:50 Uhr
  • SL: 45 Ticks oder 4,50$ pro Feinunze