Öltrades am Tagesende

Inspiriert vom Strategie Check vom Herrn Breuer habe ich mir die “Öltrades am Tagesende” Strategie angeschaut und gleich mal nachprogrammiert und mir die letzten 2 Jahre angeschaut. Bei den Ergebnissen hatten wir noch Luft nach oben und so habe ich einige Anpassungen vorgenommen und den Intraday-Seasonal-Ansatz mit der Markttechnik kombiniert 🙂

  1. Keine Trades am Do (im Normalfall bin ich hier 100% im FDAX engagiert)
  2. Keine Shorts am Fr (Rohstoffe am Wochenende)
  3. Statt der ATR wird eine Trendlogik verwendet (EMA Schnitt 30 / 60)
  4. Einstiege erfolgen zwischen 17:00 Uhr und 19:45 Uhr mittels der klassischen M10 Kerzenlogik (Umkehrkerzen, Engulfings, etc.)
  5. Stop entsprechend der Kerzenlogik maximal 30$-Cents
  6. Da die Shorts immer noch großen Anteil am maximalen Drawdown hatten, habe ich noch eine Tages-EMA 200 hinzugenommen, also Shorttrades werden grundsätzlich nur eingegangen, wenn der aktuelle Schlusskurs unterhalb der Tages-EMA 200 liegt.
  7. Take Profit von 1 : 4
  8. Keine Veränderung des SL, Position wird um 22:50 automatisch geschlossen falls der TP oder SL nicht erreicht wurde
Beispieltrade
Backtest

Zu den Ergebnissen lässt sich folgendes sagen:

Die Shorttrades haben aufgrund der geringen Anzahl (35!) keinerlei Aussagekraft. Es wird sich erst in Zukunft zeigen, ob die Shorttrades generell sinnvoll sind

Die Longtrades scheinen sehr gut zu funktionieren, insbesondere Montag und Mittwoch stechen klar hervor. Das der Mittwoch so stark ist, könnte an den Crude Oil Lagerbeständen liegen, die jeden Mittwoch veröffentlicht werden. Die Kombination Mo + Mi passt perfekt zu meinen DAX Strategien die normalerweise Di, Do, Fr laufen.

Mo + Mi stechen klar hervor
“Lockere” Equity Kurve

Die Equity Kurve sieht sehr sauber aus, mit niedrigen Drawdownphasen allerdings sind diese zeitlich sehr ausgeprägt. Die Max. Erholungszeit beträgt 120 Tage.

Das System geht live zum 01.09.2019