Ich hatte mal Lust die Monatsultimo Strategie aus dem Buch „Das große Buch des Tradens“ von Orkan Kuyas nachzuprogrammieren. Gehört hat ja sicher jeder schon mal davon aber wer nutzt es konkret? Sicher wieder nur 10% (die, die auch ansonsten profitabel traden)
So, die Parameter überspringe ich mal an der Stelle, sind ja im Buch nachzulesen 😉
Hier mal die „rohen Ergebnisse“ ohne den Filter auf Januar und Juli
Sieht doch schon recht ordentlich aus. Jetzt mit dem angesprochenem Filter (Januar und Juli werden keine Trades getätigt)
Heftige Verbesserung von eigentlich allem. Also der Filter macht auf jeden Fall sinn.
Als nächstes probiere ich folgendes aus:
- Stops (fixe und prozentuale)
- Einstiegstag nach hinten oder vorne legen
- Ausstiegstag nach hinten oder vorne legen
- Vergleich der Performance im NASDAQ und DOW (diese sollten schlechter abschneiden was ich mir beim NQ noch nicht so ganz vorstellen kann)
